Desenvolvimento automatizado do sistema de negociação

KJ Trading Systems.
CONSTRUIR ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORITÓMICA VENCEDORAS.
Aprenda o caminho certo para desenvolver estratégias de negociação algorítmica e estratégias de negociação de futuros que duram, ensinadas por um comerciante campeão verificado!
MEUS ÚLTIMOS WEBINARS LIVRES E ARTIGOS.
Webinar de Automação Comercial.
Melhores práticas para Algo Trading Por que a curva de capital é importante.
& # 8203; Olá! Meu nome é Kevin Davey. Eu sou um comerciante premiado em tempo integral, com mais de 25 anos de experiência comercial. Embora eu me lembre dos dias de telefonar para o seu corretor, grande parte da minha experiência nesses últimos anos é em estratégias de negociação de futuros. Se você está frustrado com o fraco desempenho comercial, posso ajudá-lo a melhorar sua negociação, usando as mesmas técnicas que funcionaram para mim!
Os depoimentos exibidos são verbais, exceto para a correção de erros gramaticais ou tipográficos. Alguns foram encurtados, o que significa; não é exibida toda a mensagem recebida pelo escritor de testemunho, quando parecia longa ou o testemunho na sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral.
(c) Copyright - KJ Trading Systems. Todos os direitos reservados no mundo inteiro.

Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.
A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do trader. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests rentáveis ​​não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.
Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento de sistema que usaremos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados ao operador de sistema iniciante. Quando tomamos atalhos por conveniência, iremos ao leitor para obter recursos adicionais para obter informações mais detalhadas.
Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:
Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico e mdash; o sistema automatizado básico implementa esse modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior.
Fase 2: Gerenciamento de risco & mdash; o stop loss inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de perda que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise de avanço para testar essa versão do sistema.
Fase 3: Gerenciamento de lucro e mdash; a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro ao sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar uma meta de lucro apropriada e, em seguida, usaremos a análise de avanço para testar essa versão do sistema.
Fase 4: Gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método popular de tamanho de negociação de fração fixa para determinar quantos lotes são alocados para cada transação. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós executaremos nossa otimização usando essas porcentagens e, novamente, usaremos a análise de avanço para testar essa versão do sistema.
Em conjunto, as fases 2 a 4 abrangem a gestão comercial, mas há mais um passo crítico:
Fase 5: análise de Monte Carlo e mdash; muitos traders param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos nessa conjuntura e o sistema não está pronto para implementação (supondo que seja lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão; resultados favoráveis ​​podem ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem-sucedido por causa da sorte (aleatoriedade) ou sua capacidade de identificar e explorar um padrão real de mercado.
Este artigo cobrirá a Fase 1; Os artigos subsequentes abordarão as Fases 2 a 5.

Desenvolvimento do sistema de negociação automatizado
Oi, eu sou Jez Liberty. Au. Tra. Sy é a minha casa on-line & # 8221; por todo o meu trabalho, pesquisa e insights sobre negociação automatizada.
Negociação automatizada.
Eu tenho uma paixão por negociação e negociação particularmente automatizada há mais de 10 anos. Eu dei muito do meu tempo, muitos pensamentos e agora eu levei para o próximo nível em termos de compromisso & # 8211; incluindo a criação do blog Au. Tra. Sy.
Tendência seguinte.
Dada a natureza dos mercados, acredito que a Trend Following ofereça uma das melhores estratégias para construir riqueza a longo prazo. No entanto, a maioria dos posts escritos aqui deve se aplicar a muitos tipos de estratégias de negociação automatizadas / sistemáticas.
Eu não estou me limitando a nenhuma estratégia, mas a Trend Following é minha principal estratégia de interesse, e a que acompanho através do estado de tendências e tendências seguindo este blog.
Também escrevo para a Wisdom Trading, com uma atualização do relatório da State Trend Following. Uma espécie de versão 2 do mesmo, que você pode encontrar na página de estado do estado de tendência da sabedoria.
Um pouco mais sobre o Jez Liberty.
Sou francês e moro em Londres há oito anos, trabalhando como profissional de TI para empresas de software e para o setor bancário.
Através deste blog, espero poder compartilhar minhas idéias e ajudá-lo em seu caminho para desenvolver um sistema de negociação automatizado / sistemático. Se você quiser manter-se atualizado com as pesquisas e desenvolvimentos mais recentes do meu sistema, obter códigos de sistema gratuitos e muito mais, sinta-se à vontade para se inscrever no blog.
Você pode se conectar comigo através do Linked In.
Por favor, encontre também algumas informações de divulgação sobre o blog.
26 Comentários até agora & darr;
Oi, você tem um blog legal, você pode nos adicionar no seu blogroll e nós vamos adicionar você? Qual é o seu core business?
Obrigado pelo comentário e pela oferta. De acordo com a página Sobre, eu tento manter o blog focado no sistema de negociação automatizado e Trend Following e como o seu blog não parece cobrir essa categoria, eu vou passar.
Apenas por curiosidade: quanto tempo por semana você dedica ao seu próprio projeto (construindo um sistema de negociação automatizado)?
A resposta curta é "insuficiente". # 8221; ;-)
Sério, é difícil quantificar como toda semana é diferente, às vezes eu fico preso (como nas últimas duas semanas), às vezes eu posso passar o fim de semana inteiro trabalhando nisso.
Eu diria, em média, provavelmente 20/25 horas por semana (incluindo tudo: ler artigos, cuidar do blog, desenvolver, etc.) quando eu trabalhar seriamente nisso (é um projeto ligado e desligado).
Mas acho que o mais importante é trabalhar de forma eficaz (por exemplo, passei bastante tempo antes de tentar construir uma plataforma de back-testing em java enquanto aprendia a linguagem & # 8211; que eu acho que definitivamente não era o melhor uso do meu Tempo!)
Ótimo blog! Eu sou um estudante de graduação em Finanças, este é um bom recurso para eu começar.
Embora você venha de uma formação técnica, eu posso ter alguma coisa para alcançar nossos objetivos.
Obrigado por compartilhar todos os seus insights. É realmente um ótimo blog!
Apenas uma pergunta: você já usou o metastock?
Ei & # 8211; Obrigado kevin! Não, eu nunca usei MetaStock & # 8230;
Vi seu artigo nos S & amp; C mais recentes no Vortex. Qualquer possibilidade você tem um sistema improvisado para Amibroker desde que é a plataforma que estou usando atualmente. Obrigado.
Verifique o site da TASC: a seção Dicas do Trader de janeiro tem uma implementação da AmiBroker do indicador Vortex.
Jez: Eu tenho esse código. Eu queria saber que desde que você também use AB, se você tivesse o código que iria ajustar para as lacunas.
Mas este foi um modif bastante simples e tenho certeza que você poderia facilmente aplicá-lo ao código AmiBroker que você já tem.
Oi Jaz, eu encontrei o seu blog do elitetrader. E discussão sobre testes futuros. Eu tenho brincado com os testes por um tempo e escrevi alguns programas para me ajudar a fazer alguns testes. Eu disponibilizei na web em turtrades. Ao ler seu blog, parece que isso é algo que você pode encontrar interesse.
É possível que você possa TurTrades para seus links de recursos.
Obrigado Andyr, eu vou dar uma olhada.
Oi! O código para o indicador de vórtice aprimorado está disponível para a plataforma think ou swim? Eu gostaria de usá-lo e nunca codifiquei nada. thanbks! PS Eu acredito que eles usam algo chamado think script.
Desculpe, não, eu não desenvolvi este sistema para a plataforma thinkorswim.
O que é uma boa cartilha sobre Negociação Quantitativa e Tendência Seguinte para alguém que está apenas começando? Eu agradeço que você compartilhe seu conhecimento com o grupo mais amplo também!
É difícil dar-lhe um "primer book" & # 8221; Como eu construí meu conhecimento ao longo do tempo e não consigo pensar em uma boa cartilha reunindo recursos em diferentes domínios.
Eu começaria com alguns livros na biblioteca.
Jez, apenas tropeçou neste site & # 8211; parece interessante, vou marcá-lo.
P. S. Bela foto, Dallas Barr! Você está economizando para um procedimento Stileman?
Obrigado L. Long e bem vindo ao blog.
Você é o primeiro a notar ou mencionar quem é minha "foto de alias" & # 8221; presta homenagem ao & # 8230; Você é fã dos quadrinhos também? Eu me divirto muito e é bom para "conhecer" # 8221; alguém que faz.
Procedimento Stileman? Eu acho que seria tentado & # 8230; e o desenvolvimento de um sistema de negociação robusto provavelmente seria uma boa maneira de obtê-lo regularmente & # 8230;
Como você disse que suas intenções estão desenvolvendo um sistema de acompanhamento de tendências para que você possa negociar, você começou a negociar.
brmr & # 8211; ainda não, por várias razões & # 8230; Mas este é definitivamente um dos principais objetivos, levando mais tempo do que o esperado. Eu irei escrever mais detalhadamente onde estou com meu desenvolvimento de trading / sistema nos próximos meses.
Esta é realmente uma ótima fonte de informações sobre a negociação de sistemas. É bom que você tenha investido tanto tempo em sua área de interesse e ajudando outras pessoas no processo.
Eu tenho negociado meu sistema por 3 anos. Eu não tenho habilidades de programação e todo o meu backtesting tem sido manual. Você conhece o tipo que passa por cada candelabro um por um por anos - queimando o óleo da meia-noite!
Eu estou ansioso para começar a aprender uma língua completamente. Eu disse que a maior parte da codificação pode ser feita no Excel e o melhor lugar para começar é o VBA. você sugere alguma outra linguagem que eu possa pegar? se sim, alguma sugestão em livros. Eu não tenho conhecimento em nenhuma sintaxe agora, mas estou confiante de que, com o tempo, poderei pegar.
Obrigado por tomar o seu tempo. Realmente aprecio isso.
Essa é uma pergunta difícil de responder. Trocar o Blox é ótimo se você tiver o orçamento (é uma estrutura de teste de retorno, então ele faz todo o trabalho pesado para você e você pode se concentrar apenas na codificação da estratégia).
VBA: não tenho certeza se eu o recomendaria como um híbrido entre uma linguagem de programação e uma ferramenta de script do Excel / Office (não o desconsidere, Mike, no MarketSCI, faz todos os testes usando o Excel e também foi assim que comecei muitas luas atrás.
Eu acho que qualquer linguagem de programação genérica & # 8221; você pode facilmente ser transferido para outros idiomas, C # é o meu mais forte & # 8220; real & # 8221; linguagem de programação, então eu seria tentado a recomendá-lo (e há plataformas de testes que fazem uso do C # também ..)
Eu li vários livros sobre seguir a tendência. Dois dos livros, seguindo a tendência e o modo da tartaruga, ambos os autores afirmam que uma pessoa precisa de uma quantidade substancial de capital comercial para negociar futuros diversificados. Em Seguindo a tendência, o autor Andreas Clenow diz que a negociação de tendências com uma base de ativos inferior a um milhão é um pouco imprudente. Portanto, eu apenas gosto de ouvir o que você pensa sobre esta questão, obrigado.
Carl, depende de quantos instrumentos você quer negociar, sua meta de risco e como & # 8216; grumoso & # 8217; você quer que suas posições sejam.
Neste livro (esperança de negociação sistemática Jez não se importa com o plug) eu crio um sistema com 6 instrumentos negociando $ 200K a 20% anualizado vol.
Eu acho que esses objetivos vol anualizados são um pouco mais altos do que Andreas recomenda; mas a indústria do CTA geralmente é de 10% & # 8211; 40% dependendo do estilo com uma mediana de 20%
Carl & # 8211; embora eu não tenha lido esse livro, se de fato é isso que Andreas Clenow escreve, então eu considero usar o livro como uma porta.
Não faz diferença quanto capital você tem # 8211; negociação de tendência deve ser mais focada na porcentagem em vez do valor bruto do dólar. A única exceção é qualquer coisa abaixo, como uma conta de US $ 10 mil, já que os custos de corretagem serão muito altos.
Você deve estar arriscando não mais do que 0,5% a 2% por negociação (refere-se ao tipo de empate que você pode tolerar; 2% significa 50 transações ruins seguidas antes de explodir sua conta)
A razão pela qual contas baixas e capitalizadas podem ser imprudentes é apenas se você começar a pensar em retornos em dólares em bruto. Os principais gestores de fundos estão satisfeitos com 10% ao ano. Em um milhão de dólares, isso é $ 100k; mas 10% em $ 10k é apenas $ 1K. não pode realmente viver disso & # 8211; então as pessoas tendem a arriscar mais para tentar fazer 100% + retornos, e é por isso que eles explodem e pequenas contas podem ser imprudentes & # 8211; mas negociações disciplinadas em uma conta pequena não são inerentemente mais arriscadas do que em uma conta grande.
Deixe um comentário (Cancelar)
Atualizações gratuitas.
Posts populares.
Procure o blog Au. Tra. Sy.
Global Futures Broker.
Blog Au. Tra. Sy, pesquisa e desenvolvimento de Trading Sistemático, com um sabor de Trend Following.
Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais; como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer título ou instrumento financeiro, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou investimento em particular. As idéias expressas neste site são unicamente as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você tome como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, de sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

Desenvolvimento do sistema de negociação automatizado
O índice de estado da tendência seguinte começa o ano com um forte desempenho para se recuperar dos mínimos de 2017.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Dezembro de 2017.
18 de janeiro de 2018 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Os Wizards terminaram o ano em uma nota positiva, com dezembro levando o índice de volta ao território positivo para terminar o ano logo acima de zero.
Abaixo estão os resultados completos a partir do final de dezembro de 2017: [Leia mais & rarr;]
Estado da tendência em dezembro.
9 de janeiro de 2018 & middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Mês neutro quase perfeito para o Estado da Tendência Após o índice fechar o ano apenas no território negativo de dois dígitos. 2017 não foi o melhor ano para a estratégia. Deixe ver o que o 2018 possui na loja. Feliz ano novo para todos os leitores e melhores desejos para negociação rentável.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Novembro.
28 de dezembro de 2017 & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Resultados mistos para o The Trend Following Wizards no mês passado, com uma leve tendência negativa, tanto no acumulado quanto no ano e para o mês.
Abaixo estão os resultados completos a partir do final de novembro de 2017: [Leia mais & rarr;]
State of Trend Em novembro.
8 de dezembro de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Novembro caiu para o índice, ficando logo abaixo da linha negativa de dois dígitos antes do final do ano. Parece que o Estado da TF terminará no vermelho em 2017, a menos que uma forte recuperação de dezembro de bitcoins levante o índice no preto.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Outubro de 2017.
28 de novembro de 2017 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Outubro foi um mês muito bom para o Trend Following Wizards, com o índice médio de volta a níveis próximos de break-even para o ano.
Estou disponível para projetos.
Depois de estar ausente por um tempo, mudei-me para Londres e estou procurando novos projetos e oportunidades baseados aqui. Se você está interessado em me contratar em uma base permanente de emprego, contratação ou consultoria para projetos na tendência seguinte, comércio sistemático e espaço de futuros gerenciados, entre em contato para iniciar uma discussão.
Caracterize o seu programa CTA / Managed Futures no nosso destaque do Fundo.
Nos próximos meses, vou adicionar um recurso de destaque & # 8220; & # 8221; para este relatório para cobrir uma tendência menos conhecida após o fundo / CTA. O ideal é que os leitores descubram fundos inovadores novos, menores e mais novos na tendência seguinte ao espaço. Se você é um fundo / CTA e gostaria de saber mais sobre isso, envie-me uma nota.
Abaixo estão os resultados completos a partir do final de outubro de 2017: [Leia mais & rarr;]
Estado da tendência após outubro.
7 de novembro de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
O mês passado viu um forte desempenho para cima do índice State of Trend seguindo a reversão da metade do desempenho negativo do ano, que ainda está próximo do território de dois dígitos.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Setembro.
24 de outubro de 2017 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Setembro foi negativo em todo o quadro para a maioria dos Wizards, com um desempenho geral bastante forte na desvantagem, e também o desempenho da YTD.
Abaixo estão os resultados completos até o final de setembro de 2017: [Leia mais & rarr;]
Estado da tendência em setembro.
10 de outubro de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
O terceiro trimestre fechou bastante mais baixo para o nosso Índice de Tendências do Estado. A figura YTD agora está bem no território vermelho de dois dígitos.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Agosto.
2 de outubro de 2017 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Final positivo do verão para os Wizards, mas ainda no ano para o desempenho médio.
Abaixo estão os resultados completos a partir do final de agosto de 2017: [Leia mais & rarr;]
State of Trend Em agosto.
5 de setembro de 2017 & middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Um mês ligeiramente positivo para o Índice de Tendências do Estado da Tendência, mas ainda negativo em relação ao Ano, nos dois dígitos.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Julho.
22 de agosto de 2017 & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Um mês misto de retornos para o nosso Trend Following Wizards, com média no lado positivo.
Abaixo estão os resultados completos a partir do final de julho de 2017: [Leia mais & rarr;]
Estado da tendência a seguir em julho.
3 de agosto de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Junho de 2017.
17 de julho de 2017 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Os Wizards estão baixos para o mês de junho e para o ano no ponto intermediário, de forma bastante uniforme, com apenas um par mostrar uma performance YTD positiva.
Abaixo estão os resultados completos no final de junho de 2017: [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Pode.
27 de junho de 2017 & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Mês mesquinho, mas resultado geral ligeiramente negativo para os Assistentes da Tendência. Figura YTD está no vermelho também.
Abaixo estão os resultados completos a partir do final de maio de 2017: [Leia mais & rarr;]
Estado da tendência em maio.
6 de junho de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Mês negativo para o estado da Tendência Após o relatório, colocando o YTD bem no vermelho.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Abril de 2017.
22 de maio de 2017 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Um mês quase neutro para o The Trend Following Wizards, mantendo o ano ligeiramente no vermelho.
Abaixo estão os resultados completos até o final de abril de 2017: [Leia mais & rarr;]
Estado da tendência em abril.
11 de maio de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Um mês ligeiramente positivo para o relatório Trend Following, ainda mantendo o desempenho YTD bem no vermelho.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Trend Following Wizards & # 8211; Março de 2017.
21 de abril de 2017 e middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Nem muitos Wizards conseguiram retornar o desempenho positivo no mês passado, como pode ser visto na matriz de números vermelhos abaixo. A figura YTD é negativa e aproximadamente igual à performance média de março de 8217.
Abaixo estão os resultados completos até o final de março de 2017: [Leia mais & rarr;]
State of Trend Seguindo em março.
11 de abril de 2017 e middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Outro mês negativo para este relatório (atrasado) do estado da Tendência. Dizer que os últimos 12 meses estiveram longe do período de melhor desempenho para o índice parece um eufemismo. Eu também incluo no relatório deste mês (mais adiante) o gráfico de 12 meses da publicação que escrevo para o estado da tendência de sabedoria, seguindo uma imagem de horizonte mais longo.
Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. [Leia mais & rarr;]
Atualizações gratuitas.
Posts populares.
Procure o blog Au. Tra. Sy.
Global Futures Broker.
Blog Au. Tra. Sy, pesquisa e desenvolvimento de Trading Sistemático, com um sabor de Trend Following.
Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais; como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer título ou instrumento financeiro, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou investimento em particular. As idéias expressas neste site são unicamente as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você tome como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, de sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

programação de negociação quantitativa.
Software de sistemas de negociação automatizados e discricionários e indicadores técnicos personalizados projetados para proporcionar a você uma vantagem quantitativa com mais lucro e menor risco.
Estratégia de negociação Aero Catalyst ESTRATÉGIA DE NINJATRADER BASEADA EM REGRAS.
Aero é uma estratégia de negociação discricionária que melhora drasticamente a clareza da ação do preço, a fim de ajudar a identificar oportunidades comerciais lucrativas com mais facilidade. Sem compromisso 10 dias de teste gratuito.
Programação Quantitativa & amp; Consultoria de Sistemas.
Nossos serviços de programação personalizados para NinjaTrader, MetaTrader & amp; A TradeStation é capaz de desenvolver estratégias e indicadores de negociação automatizados que são limitados apenas pela sua imaginação. Entre em contato conosco para discutir seu mais recente projeto e descobrir como podemos agregar valor à sua operação de negociação. Consultoria em sistema algorítmico sob medida para Institucional, CTA e Fundos de Hedge.
© 2014 Catalyst Research Group, LLC - Todos os direitos reservados.
Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Isso, e todas as outras informações em nosso site, não são uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

Desenvolvimento do sistema de negociação automatizado
Quando se trata de sistemas de negociação, todos parecem estar à procura do "Santo Graal". Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar, ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas a maioria das pessoas, após a compra de um sistema, não seguirá suas regras ou trocá-lo-á exatamente como se destinava. Por que não?
Quando entrei pela primeira vez no negócio de coaching de traders, a maioria das pessoas achava que um sistema de negociação era um indicador. & mdash; Van K. Tharp.
Há pessoas lá que estão obcecadas com:
Encontrando o estoque que os tornará uma fortuna, como se houvesse alguma maneira mágica, pode-se fazer isso. Desenvolver um sistema de negociação até o ponto da perfeição, sem nunca chegar a negociação. Encontrar o sistema ideal. & Rdquo; Apenas procurando alguém para lhes dizer o que fazer.
Você se relaciona com algum desses exemplos?
Todo trader precisa de uma estratégia ou sistema para formar uma estrutura para sua negociação. Sem uma maneira repetitiva de identificar e executar negócios, você nunca pode ser um artista consistente. Basicamente, seu sistema é um roteiro que orienta sua negociação e impede você de tomar decisões quando você é menos capaz de fazê-lo. Negociar pode ser estressante. É fácil distrair-se. A vida continua independentemente do que o mercado está fazendo. Se você ouvir notícias sobre o mercado mudar, ou você está atrasado para seu próximo compromisso, não é provável que você tome boas decisões sobre suas negociações.
Mas você não pode negociar apenas qualquer sistema. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que um sistema de negociação é algo que você pode simplesmente "comprar em uma caixa", & rdquo; algo que outras pessoas com habilidades técnicas específicas ou conhecimento secreto dos mercados podem criar para você. Não é.
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas depois de comprar um, o comerciante típico não o seguirá ou o trocará exatamente como se destinava. Por que não? Porque o sistema não se encaixava neles e em seu estilo de negociação.
Um dos maiores segredos da negociação de sucesso é encontrar um sistema de negociação que se encaixa pessoalmente. Desenvolver seu próprio sistema permite compatibilidade com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e limites.
Por que você deve desenvolver seu próprio sistema.
Você pode estar pensando, "por que eu deveria desenvolver meu próprio sistema? Isn & rsquo; t mais fácil de ir comprar um sistema com resultados comprovados? & Quot; Quando outra pessoa desenvolve um sistema para você, você não sabe quais os vícios que eles podem ter. A maioria dos softwares de desenvolvimento de sistemas é projetada porque as pessoas querem saber a resposta perfeita para os mercados. Eles querem prever os mercados perfeitamente. Você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares, o que permitirá que você se sobreponha a vários estudos sobre dados de mercado anteriores. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis, uma crença perigosa que permanecerá com você até tentar negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas de negociação acabaram caindo por causa desse pensamento. Um & ldquo; sure-thing & rdquo; o comércio colocado sem o dimensionamento adequado da posição pode acabar com alguns operadores completamente fora do jogo.
E se a pessoa que está vendendo o sistema for apenas um grande comerciante que ganha dinheiro vendendo sistemas em vez de negociações reais? Como você saberia?
Na experiência de Van, muito poucas pessoas têm sistemas realmente bons, e um de seus trabalhos é ensinar aos traders o que é preciso para desenvolver um sistema completo para eles mesmos. Não é ciência de foguetes; só é preciso compromisso e o conhecimento certo.
Você não precisa de habilidades de computador ou Matemática.
A idéia de que você precisa de habilidades de computador ou matemática para desenvolver seu próprio sistema é um dos maiores equívocos lá fora.
Mesmo se você encontrar computadores, matemática ou qualquer coisa aterrorizante, você ainda pode determinar como e o que deseja negociar, que é a base por trás do desenvolvimento de seu próprio sistema. Na verdade, você é a ÚNICA pessoa que realmente sabe o que funcionará para você.
A principal coisa a se lembrar sobre o desenvolvimento do sistema é que a estratégia de negociação é levada em consideração por você para que ela se encaixe em suas crenças, desejos e necessidades. Você pode contratar outra pessoa para computarizar sua estratégia se você puder e não fazer essa parte você mesmo; há muitos programadores lá fora, que vão fazer isso por você. Basta lembrar que nem todos os sistemas de negociação ainda precisam ser computadorizados em primeiro lugar! Na verdade, as pessoas projetaram e testaram sistemas comerciais bem sucedidos por anos à mão. Os computadores tornam as coisas mais rápidas, rápidas e eficientes, mas não são absolutamente necessárias, a menos que você ache que você precisa usar uma para se sentir confiante sobre sua negociação (se você não concordar com essa afirmação, provavelmente você precisa de testes de computador para se sentir confortável, talvez você acredite que quando um computador gera números, é mais preciso).
Se você realmente entende o que é realmente um sistema de comércio, isso tudo terá sentido. Não é complexo a menos que você opte por fazê-lo assim!
Então, o que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema comercial, Van chamaria de estratégia comercial que consistiria em sete partes:
Condições de instalação. Um sinal de entrada. Um pior caso de perda de parada. Reentrada quando apropriado. Saídas de lucro. Um algoritmo de dimensionamento de posição. Múltiplos sistemas para diferentes condições de mercado (se necessário).
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. A maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número para 50 ações ou menos. Talvez eles possam procurar ações que sejam ótimas e "valor", & rdquo; ou ações que estão fazendo novos máximos históricos, ou ações que pagam altos dividendos.
O sinal de entrada seria um sinal único que atende à sua tela inicial e que você pode usar para determinar quando você pode inserir uma posição - longa ou curta. Existem todos os tipos de sinais que podem ser usados ​​para entrada, mas geralmente envolvem algum tipo de movimento na direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
A parada protetora é a pior perda que você gostaria de experimentar. Sua parada pode ser algum valor que o manterá no comércio por um longo período de tempo (ou seja, uma queda de 25% no preço do estoque), ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você. Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Mercados não sobem para sempre, e eles não caem para sempre. Você precisa parar para se proteger.
Uma estratégia de reentrada. Com muita frequência, quando você é parado de uma posição, o estoque se vira na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não foram cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Consequentemente, você precisa pensar sobre os critérios de reentrada.
A estratégia de saída poderia ser muito simples. É um fator em sua negociação sobre o qual você tem controle total. Suas saídas controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou se tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída, por uma razão muito boa: você não ganha dinheiro quando entra no mercado, ganha dinheiro quando sai do mercado. Muitas pessoas se concentram apenas na entrada no mercado, ou o que comprar, ao invés de quando vender. Se você se aproxima da negociação com uma estratégia de saída, ela irá beneficiar você de imediato.
O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de ações você deve comprar ou & ldquo; quanto? & Rdquo; você deve investir em qualquer negociação. É através do dimensionamento da posição que você irá atingir seus objetivos.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos. Muitos comerciantes profissionais têm sistemas múltiplos que operam em múltiplos prazos em muitos mercados para ajudar a compensar a enorme dependência de portfólio de um único sistema de tendências.
Seu sistema deve refletir suas crenças (ou seja, quem você é comerciante e como pessoa). Muitas pessoas estão apenas procurando por & ldquo; qualquer sistema que funcione, & rdquo; mas se o seu sistema de negociação não corresponder às suas crenças sobre os mercados, você acabará encontrando uma maneira de sabotar sua negociação.
Além do mais, a maioria das pessoas nunca teve tempo para pensar sobre o que eles realmente querem do seu comércio em primeiro lugar. Eles não têm objetivos específicos em mente. Eles pensam que sim, mas eles realmente não. Eles apenas têm um conceito vago em suas cabeças de que "querem ganhar muito dinheiro" mas os objetivos são 50% da concepção de um sistema que se encaixa em você.
Exemplos de possíveis objetivos:
Eu quero me tornar um trader em tempo integral, ganhando 30% ao ano para meus clientes com perdas potenciais não maiores que a metade disso. Eu quero gastar menos de três horas por semana na negociação e obter o rendimento máximo do meu sistema. Enquanto eu gostaria de minimizar o meu lado negativo, eu estou disposto a arriscar o que for preciso para obter retornos máximos, incluindo a perda de tudo. Eu quero limitar meus saques a não mais do que 20%. Eu gostaria de fazer o que eu puder, mas minimizar os levantamentos é meu objetivo principal.
Nenhum sistema é uma máquina de fazer dinheiro que pode ser ativada e imprimir dinheiro para sempre. Os sistemas devem ser avaliados e revisados ​​para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. E, embora haja maneiras de medir a qualidade do sistema, você nunca trocará um sistema corretamente se você não se sentir confortável em negociá-lo, assim como você pode ter problemas para seguir o conselho de boletins informativos, porque você não se sente confortável tomando certo comércios que eles recomendam.
Melhorar seu desempenho comercial não virá de algum indicador que prevê melhor o mercado. Ele vem de aprender a arte de negociar e entender como criar um sistema de negociação que se adapta aos seus desejos, necessidades, desejos e estilo de vida.
Então, pergunte a si mesmo quanto tempo e dinheiro estou disposto a perder tentando trocar os sistemas de outras pessoas?
Um grande operador me perguntou uma vez o que eu queria que meu sistema fizesse, e respondi vagamente sobre como superar o mercado. Ele me empurrou para as estatísticas de desempenho que eu estava atrás, e eu disse a ele o que elas eram, mas eu disse que precisava ver o que o sistema faria primeiro. Ele basicamente me disse que eu tinha atrasado. Ele disse muito especificamente para começar com o desempenho que eu estava esperando e projetar um sistema para essa especificação. Frank Gallucci.
Um bom recurso para aprender mais sobre este tópico:
Como Desenvolver Um Sistema De Negociação Vencedor Que Você Se Encaixa Em Casa.
Obtenha todos os benefícios dos anos de traders de modelagem do Dr. Van Tharp e sua pesquisa sobre como os sistemas de negociação lucrativos são desenvolvidos. Sua conclusão a partir desta pesquisa é que a pessoa média não tem chance de negociação lucrativa porque ele se concentra em todas as coisas erradas.
Você não vai aprender essa informação assistindo às notícias financeiras, lendo revistas financeiras ou lendo os principais jornais financeiros, porque a mídia ignorará totalmente os aspectos mais significativos do desenvolvimento do sistema.
Este programa ajuda você a determinar o tipo de sistema de negociação que irá atender você pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e bem guardados que não são publicados em livros e que não é provável que você encontre, a menos que você acidentalmente tropeça com eles.
Este programa possui 20 CDs de áudio: 11 CDs de material novo e 9 CDs do curso clássico de estudo em casa que cobrem informações que não são mais ensinadas na nossa oficina de desenvolvimento de sistemas.
Ainda melhor, temos uma oficina de três dias e "Como desenvolver sistemas de negociação ganhadora que se encaixam em você". Para saber mais, clique aqui.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
Se você ainda não é assinante, considere se inscrever no e-mail semanal de Van Tharp. Todas as semanas você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você receberá as idéias mais recentes da Van antes de mais ninguém! Não há cobrança e nós não compartilhamos suas informações. Clique aqui.
Van Tharp, Instituto Van Tharp, Van Tharpe Learning, Position Sizing e IITM são marcas registradas da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada do IITM, Inc.